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デュレーションは、債券のキャッシュフローを受け取る時期や金利変化への価格感応度を測る概念です。
金利上昇で債券価格が下がるのは、低い利息の古い債券を、新しい高金利の債券と競える価格に調整するためです。固定金利債券の価格と市場金利は逆方向に動きやすく、残存期間やデュレーションが長いほど値動きも大きくなる傾向があります。
