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シャープレシオは、安全資産の収益率を超える部分を、収益率のばらつきで割って見る指標です。収益率が高いかだけでなく、どの程度の変動を伴うかを併せて読めます。計算する期間と通貨をそろえたうえで使い、将来の利益や損失の上限とは区別します。

シャープレシオが高いと、客観的に安全が証明されたように感じる場合があります。しかし、短い穏やかな期間では、まだ観察していない大きな下落が数字に入っていません。数値への安心感で投入額を増やす前に、計測期間と元の収益率、資金の用途を読みます。

収益率は増減の大きさ、標準偏差はそのばらつき、シャープレシオは安全資産を超える収益とばらつきの比率を表します。シャープレシオが同じでも、収益や変動の金額は同じとは限りません。一つの数字へまとめる前の情報を残して比較します。

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